La ville d'Augustodonum fut fondée à la fin du Ier siècle av. J-C par l'empereur Auguste. Il en fait la "soeur et émule de Rome".

Des constructions de cette époque, on peut encore admirer les remparts, dont 5 km subsistent entourant la ville, les portes Saint-André et d'Arroux, le théâtre Romain (qui fut une des plus grands jamais bâti), le Temple de Janus et la Pierre de Couhard, surplombant une nécropole. Tous ces vestiges témoignent d'une ville d'une grande importance à l'époque romaine. La cathédrale St Lazare fut construite au Moyen-Age (1120), et accueille des sculptures de Gislebertus (le tympan du Jugement Dernier, l'Eve Couchée, la Fuite en Egypte, le Sommeil des Mages).

De nombreuses bâtisses de l'époque médiévale sont encore présentes aujourd'hui autour de la cathédrale. A noter aussi des constructions du XVe et XVIIe siècles, et les personnages célèbres qui vécurent un temps à Autun: Nicolas Rolin (Chancelier du Duc de Bourgogne), Napoléon et Talleyrand, qui fut évèque de la ville.